Value at Risk Value at Risk (VaR) adalah sebuah metode untuk menghitung risiko pasar dengan menetapkan kerugian maksimum dalam suatu portofolio, yang bisa terdiri dari satu instrumen atau beberapa instrumen, dalam tingkat kepercayaan tertentu, dalam jangka waktu tertentu di pasar yang normal (Suryawati & Nidhal, 2018). VaR dapat didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan...Read More